Research on Collegial Faculty Re-development of Human Resource Vicegerent -System and Its Risk Management，冯用军，Guo Ruihua，We have achieved the stratagem transformation of the development phases of the higher education from the elite to the integrative phase of elite and massive in China, one key issue

matlab公式仿真代码信用风险管理 教授教授的信用风险管理课程材料。 埃德·海斯（Ed Hayes） FNCE 5894 – Capstone信贷风险管理精选主题2017秋季-详细课程大纲可能会发生变化 1.课程说明 Capstone 2017年课堂部分的目标是将计算技术应用于信用风险管理中的选定主题。 在这种情况下，将探索三个具体领域。 我们从对信用风险敞口的衡量和管理分析开始，包括潜在的未来风险敞口（PFE），预期风险敞口（EE）和预期风险敞口（EPE）。 从那里开始，我们进行信用风险对冲的定价，如CVA中所示，即信用评估调整。 在结束之前，我们将回顾OIS折价和错误方式的风险。 在时间允许的情况下，我们将研究缓解能源市场中的信用风险的方法，特别是因为它与a）与发电厂的融资以及b）与对冲策略的保证金支持有关。 每个主题都将通过其数学金融基础以及通过能够可靠地计算复杂信用风险的模拟方法进行探索。 选择的技术将是基于Excel的原型设计，并转换为Python代码以进行快速计算和模块化修改。 在此过程中，我们将回顾过去一年的一些“最大成功”，包括掉期价格，布朗运动几何和Black-Sc

Value-at-Risk The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3rd Edition

Kevin Dowd's second edition

以前玩过一个名为“风险”的游戏，如果你玩过，你有没有想过进攻还是防守更好，这个程序会找到这些概率。 说明：进攻有3个骰子，防守有2个骰子。 掷骰子从进攻方掷出两个最高的点来对抗防守点。 进攻的最高掷骰与防守的最高掷骰，次高的进攻防御剩余骰子。 如果掷出相等的防御获胜。

firmValueSim 概述 为了最大程度地减少内在估值方法中假设的负面影响，存在通过蒙特卡洛模拟对风险进行建模的可能性。 模型中的每个变量都是通过可以随机建模的假设得出的。 评估中蒙特卡洛的主要目的是通过整合多个参数结果的预期值来实现风险管理。 评估中风险管理的两种主要方法是通过基于树的方法或模拟方法。 使用模拟代替决策树的优点在于，不仅可以选择二进制输入方法，而且可以选择基础分布，因此具有很大的灵活性。 模拟的第一步是通过历史数据，最有可能的结果或市场共识来分配变量的分布。 分配分配后，将对每个参数分配的单个值进行抽样，并按照常规方式通过FCFF或FCFE进行折现现金流评估。 参考 Abrams，JB（2001）。 定量业务评估。 纽约：麦格劳-希尔。 Ballwieser，W.，＆Hachmeister，D.（2016年）。 应用程序：Prozess，《方法论与问题》。 Schä

Although portfolio management didn't change much during the 40 years after the seminal works of Markowitz and Sharpe, the development of risk budgeting techniques marked an important milestone in the deepening of the relationship between risk and asset management. Risk parity then became a popular financial model of investment after the global financial crisis in 2008. Today, pension funds and institutional investors are using this approach in the development of smart indexing and the redefinition of long-term investment policies. Written by a well-known expert of asset management and risk parity, Introduction to Risk Parity and Budgeting provides an up-to-date treatment of this alternative method to Markowitz optimization. It builds financial exposure to equities and commodities, considers credit risk in the management of bond portfolios, and designs long-term investment policy. The first part of the book gives a theoretical account of portfolio optimization and risk parity. The author discusses modern portfolio theory and offers a comprehensive guide to risk budgeting. Each chapter in the second part presents an application of risk parity to a specific asset class. The text covers risk-based equity indexation (also called smart beta) and shows how to use risk budgeting techniques to manage bond portfolios. It also explores alternative investments, such as commodities and hedge funds, and applies risk parity techniques to multi-asset classes. The book's first appendix provides technical materials on optimization problems, copula functions, and dynamic asset allocation. The second appendix contains 30 tutorial exercises. Solutions to the exercises, slides for instructors, and Gauss computer programs to reproduce the book's examples, tables, and figures are available on the author's website.

Carol Alexander Market Risk Analysis第2卷

价格相对风险度（PRICE_RISK）

风控引擎（Radar） 项目介绍 一种基于Java语言，使用Springboot + Mongodb + Groovy + Es等框架构建的轻量级实时风控引擎，适用于反欺诈应用场景，极简的配置，真正做到了开箱即用。通过学习本项目能快速了解风险的定义，更加细化风险，最后达到集中管理风险的目的。 实时风险分析引擎，可以实时更新风险规则并使其立即生效。 它完美地适用于反欺诈应用。 与代码一样，称为Radar的项目代码在后面监视事务。 项目特点 实时风控，特殊场景可以做到100ms内响应 可视化规则编辑器，丰富的运算符，计算规则灵活 支持中文，易用性更强 自定义规则引擎，更加灵活，支持复杂多变的场景