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2022-10-26 00:45:23 7KB 做市商 策略 股票交易 量化交易
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证券行业点评:科创板拟试点做市商制度,券商重资产业务迎来新机遇.pdf
DQ-MM DQ-MM基于Trading Gym,这是一个开放源代码项目,用于在交易环境中开发强化学习算法。 它目前由一个单一的环境组成,并采用一种通用的方式为该交易环境提供不同类型的价格数据。 该项目的重点是2级数据,即在限价单中使用深度和价格水平。 安装 pip install tgym 我们强烈建议使用虚拟环境。 可以在找到一个很好的指南。 交易环境: SpreadTrading SpreadTrading是一家贸易环境,允许进行交易差价(见 )。 我们为环境提供n个不同产品的价格(出价和要价)的时间序列(使用DataGenerator ),以及价差系数列表。 然后可能采取的行动是买入,卖出或持有该点差。 不能孤立地对一只或几只腿采取措施。 环境状态定义为:价格,入场价格和头寸(多头,空头或持平)。 创建自己的DataGenerator 要创建自己的数据生成器,它必须继承自D
2021-12-29 15:58:16 4.89MB Python
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FTX_Market_Maker 简化的FTX做市商,可进行个性化定制。 该脚本是为做市商设计的,旨在为FTX上的市场增加流动性。 请注意,做市是一项冒险的业务。 如果您不知道自己在做什么,请不要触摸此代码。 为了安全起见,脚本仅响应已完成的订单,这意味着必须手动设置初始订单。 先决条件 FTX帐户 Python- 安装依赖项 pip install asyncio pip install websockets pip install json pip install time pip install zlib pip install urllib pip install hmac pip install sys pip install键入pip install request pip install ciso8601 pip install datetime pip install
2021-12-29 15:51:22 5KB Python
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Markermake,use for marketmake to make marker.
2021-12-29 15:42:09 14.49MB Markermake
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汉森预测市场 汉森对数市场得分规则做市商,预测市场的模拟 建立Hanson的市场预测规则预测市场的一种实现。 包括竞标者与市场互动的模拟,并创建异步的“买卖”账簿以及市场结果。
2021-12-20 18:05:28 5KB R
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论文研究-基于限价订单簿的最优高频做市商策略研究.pdf,  建立具有成交风险和存货风险的价差过程模型,在引入存货惩罚函数的同时将策略的目标确定为效用最大化.将策略求解的过程看成是随机最优控制问题,并通过动态规划求解,离散模型框架下采用有限差分的方法对每个时间点不同存货及市场价差下的下单策略进行求解.该策略满足了模型定义之初对于成交强度,市场价差及存货量对下单行为影响的假设,而策略的实证及可靠性检验进一步表明了该策略具有较为稳定的收益.
2021-12-19 10:08:23 2.18MB 论文研究
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券商行业周报(2021年第二十七期):科创板引入做市商制度,中报业绩表现亮眼.pdf
20210719-东北证券-非银金融行业:科创板将引入做市商,证券投顾人数大增.pdf
2021-07-20 09:05:26 921KB 行业
此策略需要搭配火币API 使用,此策略利用30分钟的MA5和MA30判断趋势,当MA5上穿MA30时就开多,不断开多,平多,开多,平多,赚取差价,我设置是0.02的莱特。你可以根据实际修改。同样的下穿MA30就开空。
2021-05-17 18:06:04 8KB 火币 MACD 高频 做市商
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