运用蒙特卡罗模拟法计算单边的风险价值VaR
2022-12-02 13:59:30
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基于经验似然的VaR计算，郑浩，李金玉，本文介绍了非参数方法中的经验似然方法在估计样本分位点时的应用，最后将该方法应用到了金融资产VaR的计算上．由于金融资产收益率
2022-05-10 10:25:21
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基于历史模拟法的VaR计算及其优化，陈玉峰，孙洪祥，VaR是20世纪90年代初期开始发展起来的一种金融市场风险测量方法，近来已经成为金融机构的一个重要的管理测度，VaR的计算有多种方法�
2021-09-07 09:50:29
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针对本文给出的基金资产配置策略问题，本文建立了结合小波分析算法，均值-方
差模型，蒙特卡罗模拟方法以及遗传算法的资产配资投资效益优化模型，对企业购买股
票以及合理进行资金的配置具有一定的指导作用。
针对问题一 本文使用皮尔逊相关系数与系统聚类
针对问题二 本文结合小波分析算法与均值-方差模型确定使投资效用最大化的股
票投资策略，使用小波分析算法对数据进行降噪，再使用样条插值补全数据。之后计算协方差矩阵代入均值方差模型求解确定了投资效用最大的策略
针对问题三 本文使用历史模拟法、蒙特卡罗方法，参数模拟法度量每个基金公司
2020 年 95% 置信水平下的风险价值。
针对问题四 本文建立了整个系统的兼顾投资效益以及风险价值的投资策略优化
模型，并且使用遗传算法，改变初始参数多次进行求解。
2021-03-07 17:31:31
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