基于历史模拟法的VaR计算及其优化

上传者: 38603924 | 上传时间: 2021-09-07 09:50:29 | 文件大小: 206KB | 文件类型: PDF
基于历史模拟法的VaR计算及其优化,陈玉峰,孙洪祥,VaR是20世纪90年代初期开始发展起来的一种金融市场风险测量方法,近来已经成为金融机构的一个重要的管理测度,VaR的计算有多种方法�

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评论信息

  • chengjon :
    居然还要密码,不过点取消也能看。但和python无关
    2020-12-10

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