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美式期权的Black-Scholes的定价方法及鞅
为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格为确定值时的概率,通过
鞅方法
对B-S微分方程求解,得出基于鞅的期权价格;通过期权定价的随机波动的概率密度分布,依个人情况选择在可承受范围内的最大值(看涨)和最小值(看跌),当最大、最小值确定时,将欧式期权的价格与可承受风险综合考虑,得出美式期权的预测价格.对风险系数偏爱不同的投资者有直接的参考作用.
2022-03-17 02:25:05
804KB
期权定价
布朗运动
鞅方法
Black-Scholes公式
1
a stochastic calculus model of continuous trading_optimal controls.pdf
S. R. Pliska, A stochastic calculus model of continuous trading: Optimal portfolios optimiza- tion, Math. Oper. Res., 11(1986), pp. 371-384.
2021-09-15 20:43:47
171KB
鞅方法
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