【Python+Tushare·期权】微笑波动率曲线成因分析，并利用蒙特卡洛模拟估计欧式看涨期权的价值
2022-06-13 20:23:32
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使用赫斯顿模型和条件蒙特卡罗方法计算欧式看涨期权价格
[call_prices, std_errs] = Heston(S0, r, V0, eta, theta, kappa,strike, T, M, N)
****************************************************** ******************************** 输入：
S0 - 标的资产的当前价格。 r - 期权有效期内的年化连续复合无风险收益率，以十进制正数表示。
赫斯顿参数： V0 - 标的资产的当前差异eta - 波动率的波动率theta - 长期均值kappa - 均值回归率
罢工 - 期权的执行价格向量T - 期权到期时间，以年表示。 N - 每条路径的时间步数M - 路径数（蒙特卡罗模拟）
***************************
2021-07-01 17:06:03
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