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nelson_NS模型利率_ns_
利率期限结构
_利率曲线_Nelson_
利率曲线模型最简单的NS模型,是官方文件
2022-06-14 14:59:44
2KB
NS模型利率
ns
利率期限结构
利率曲线
1
论文研究-基于有理插值函数的
利率期限结构
模型.pdf
论文研究-基于有理插值函数的
利率期限结构
模型.pdf, 本文基于重心权有理插值函数,提出了一种新的
利率期限结构
静态估计模型,并给出一整套建模过程(包括基函数的构造、参数估计、节点选择、模型预测等).与传统的样条方法相比,本文提出的模型具有以下四个方面的优势:拟合的利率曲线光滑性更好;模型计算复杂度较低;参数估计存在明确的经济意义;模型的预测精度更高.最后,将该模型应用于上海证券交易所交易的国债
利率期限结构
研究,结果显示:模型在结构分析、计算复杂度、预测能力及经济内涵等方面均优于传统模型,能够有效提高国债
利率期限结构
拟合与定价的准确性.
2022-04-23 10:58:23
654KB
论文研究
1
论文研究-基于三次样条的
利率期限结构
估计中的节点选择.pdf
论文研究-基于三次样条的
利率期限结构
估计中的节点选择.pdf, 将节点逐点删除方法应用于上海证券交易所交易的国债的
利率期限结构
拟合中样条函数的节点选择上, 并对
利率期限结构
进行了拟合.对基于节点逐点删除方法所得到的节点选择与较常用的5年和8年、7年和14年这两种节点选择进行了比较,样本外预测结果显示,基于节点逐点删除方法所得到的模型对短中长期国债的预测效果都比已有模型好,提高了期限结构定价的准确性.
2022-03-13 15:44:53
587KB
论文研究
1
国债
利率期限结构
模型的分析
国债
利率期限结构
模型的分析,寇璐,柳向东,
利率期限结构
是资产定价、金融产品设计保值和风险管理套利的基础,也是宏观经济的重要指标之一。为了给中国当前的货币政策提供一
2021-11-21 10:19:22
391KB
首发论文
1
资金价格、
利率期限结构
和国债收益率曲线
资金价格、
利率期限结构
和国债收益率曲线,闵晓平,田澎,资金价格由微观经济行为主体与宏观经济调控主体的决策共同决定;资金价格的衡量工具是利率。
利率期限结构
是资金价格确定的基准。
2021-10-07 16:40:02
150KB
首发论文
1
论文研究 - 用VAR和Nelson-Siegel模型分析中国
利率期限结构
近年来,中国债券市场发展Swift。 进一步研究
利率期限结构
至关重要。 Nelson-Siegel模型在世界范围内广泛用于拟合
利率期限结构
。 在本文中,我们试图找出Nelson-Siegel模型在中国是否有效,以及在Nelson-Siegel模型的一些典型变体中哪种模型最有效。 在简要的理论介绍之后,我们进行了实证分析,其中包括两个部分。 在第一届会议上,我们着重于使用Nelson-Siegel模型拟合中国
利率期限结构
,结果拟合效率非常好。 在第二部分中,我们建立了具有宏观经济变量的VAR模型,以预测Nelson-Siegel模型中的参数,并分别使用VAR和NS模型的组合来预测2019年和2020年的
利率期限结构
。 此外,就预测效率而言,VAR(Macro)-NS模型的性能要优于没有宏观经济变量的VAR-NS模型和简单的NS模型。
2021-03-10 10:17:10
1.48MB
行业研究
1
NS模型拟合债券
利率期限结构
NS模型拟合债券
利率期限结构
2021-02-20 11:05:05
585B
r语言
1
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