论文研究-基于有理插值函数的利率期限结构模型.pdf
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本文基于重心权有理插值函数，提出了一种新的利率期限结构静态估计模型，并给出一整套建模过程（包括基函数的构造、参数估计、节点选择、模型预测等）.与传统的样条方法相比，本文提出的模型具有以下四个方面的优势：拟合的利率曲线光滑性更好；模型计算复杂度较低；参数估计存在明确的经济意义；模型的预测精度更高.最后，将该模型应用于上海证券交易所交易的国债利率期限结构研究，结果显示：模型在结构分析、计算复杂度、预测能力及经济内涵等方面均优于传统模型，能够有效提高国债利率期限结构拟合与定价的准确性.
本文基于重心权有理插值函数，提出了一种新的利率期限结构静态估计模型，并给出一整套建模过程（包括基函数的构造、参数估计、节点选择、模型预测等）.与传统的样条方法相比，本文提出的模型具有以下四个方面的优势：拟合的利率曲线光滑性更好；模型计算复杂度较低；参数估计存在明确的经济意义；模型的预测精度更高.最后，将该模型应用于上海证券交易所交易的国债利率期限结构研究，结果显示：模型在结构分析、计算复杂度、预测能力及经济内涵等方面均优于传统模型，能够有效提高国债利率期限结构拟合与定价的准确性.
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