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随机波动率模型SV模型-时间序列分析波动率模型
随机波动率模型SV模型-时间序列分析波动率模型
上传者:
42185419
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上传时间: 2022-05-24 10:48:42
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文件大小: 3.76MB
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文件类型: PPT
统计模型
随机波动率模型(SV模型) 模型的定义为: 其中 ,且 和 独立。 估计SV模型比较困难,需要利用Kalman滤波的伪似然方法或者蒙特卡洛方法。
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