Riskfolio-Lib:Python中的投资组合优化和定量战略资产分配-源码

风险库 量化战略资产分配，每个人都很容易。 描述 Riskfolio-Lib是一个库，用于使用秘鲁制造的Python进行定量战略资产分配或投资组合优化 :Peru: 。它的目的是帮助学生，学者和从业人员轻松地基于数学上复杂的模型建立投资组合。它基于构建，并与数据结构紧密集成。 Riskfolio-Lib提供的一些关键功能： 具有4个目标函数的平均风险投资组合优化： 最低风险。 最大回报。 最大效用函数。 最大风险调整后回报率。 具有13个凸风险度量的平均风险投资组合优化： 标准偏差。 半标准偏差。 平均绝对偏差（MAD）。 较低的第一部分矩（Ω比） 第二较低的局部矩（Sortino比率） 条件风险价值（CVaR）。 熵值风险（EVaR）。 最坏情况的实现（Minimax模型） 最大跌幅（卡尔马率） 平均亏损 有条件的风险缩水（CDaR）。 熵降风险（EDaR）。 溃疡指数。 带有10个凸风险度量