ARMA-GARCH-COPULA-VAR-:使用ARMA-GJR_GARCH和COPULA方法计算VaR(风险值)的方法-源码

上传者: 42140716 | 上传时间: 2021-06-28 10:00:06 | 文件大小: 4.7MB | 文件类型: ZIP
ARMA-GARCH-COPULA-VAR- 使用ARMA-GJR_GARCH和COPULA方法计算VaR(风险值)的方法 风险价值(VaR)是风险管理中使用最广泛的风险度量之一。 它被定义为在给定的信心水平下,在给定的时间范围内,投资组合预期的最严重损失。 我们使用组合Copula函数,极值理论(EVT)和GARCH模型的方法估算投资组合VaR。 我们将此方法应用于由CTG,MSN,VIC和VNM(越南)的股票指数组成的投资组合。 为了估算该投资组合的VaR,我们首先使用非对称GARCH模型和EVT方法来建模每个对数收益系列的边际分布,然后使用Copula函数(高斯,学生t,Clayton,Gumbel和Frank)将边际联系起来。分布在一起成为多元分布。 然后,我们使用蒙特卡洛模拟(MCS)方法来找到投资组合VaR的估计值。 为了检查该方法是否合适,我们使用回测方法。 从结果中我们可

文件下载

资源详情

[{"title":"( 11 个子文件 4.7MB ) ARMA-GARCH-COPULA-VAR-:使用ARMA-GJR_GARCH和COPULA方法计算VaR(风险值)的方法-源码","children":[{"title":"ARMA-GARCH-COPULA-VAR--main","children":[{"title":"excel_ctg - Copy.csv <span style='color:#111;'> 103.65KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"GARCH-EVT-COPULA-APPROACH-_FINAL-2.html <span style='color:#111;'> 4.87MB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"COPULA-IMAGE.rar <span style='color:#111;'> 110.89KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"METHODOLOGY-STEP.docx <span style='color:#111;'> 462.47KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"excel_vic - Copy.csv <span style='color:#111;'> 96.09KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"ACKNOWLEDGEMENT-INTRO-ABSTRACT.docx <span style='color:#111;'> 15.59KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"README.md <span style='color:#111;'> 1.34KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"FINAL-IMAGE.rar <span style='color:#111;'> 816.11KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"excel_msn - Copy.csv <span style='color:#111;'> 102.24KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"excel_vnm - Copy.csv <span style='color:#111;'> 104.49KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"FINAL.rmd <span style='color:#111;'> 45.95KB </span>","children":null,"spread":false}],"spread":false}],"spread":true}]

评论信息

免责申明

【只为小站】的资源来自网友分享,仅供学习研究,请务必在下载后24小时内给予删除,不得用于其他任何用途,否则后果自负。基于互联网的特殊性,【只为小站】 无法对用户传输的作品、信息、内容的权属或合法性、合规性、真实性、科学性、完整权、有效性等进行实质审查;无论 【只为小站】 经营者是否已进行审查,用户均应自行承担因其传输的作品、信息、内容而可能或已经产生的侵权或权属纠纷等法律责任。
本站所有资源不代表本站的观点或立场,基于网友分享,根据中国法律《信息网络传播权保护条例》第二十二条之规定,若资源存在侵权或相关问题请联系本站客服人员,zhiweidada#qq.com,请把#换成@,本站将给予最大的支持与配合,做到及时反馈和处理。关于更多版权及免责申明参见 版权及免责申明