R语言做滚动garch模型rollgarchmodel
R语言做滚动garch模型 roll-garch model
前几天帮人做了一个滚动garch模型，刚开始那个人没搞清楚，走了很多弯路，最后终于搞好了，主要就是没有有效的沟通好。
接下来就是分析我写roll-garch的思路。
其实roll-garch模型在rugarch里面其实是有的。但是，我也看了开发者写的文档，如果你希望更快，更复杂的滚动garach模型，你就要自己写函数。我的天，我哪里会，其实我连garch模型都没搞懂，但是我会代码。
和客户交流搞懂了，他想要的滚动garch是什么样子的：
用第1天到第100天真实数据预测第101天数据。
用第2天到第101天真实数据预测第102天数
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