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考虑了回收率和违约率负相关的债券投资组合信用风险研究
考虑了回收率和违约率负相关的债券投资组合信用风险研究
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38599231
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上传时间: 2022-04-28 13:34:00
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文件大小: 319KB
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文件类型: PDF
首发论文
考虑了回收率和违约率负相关的债券投资组合信用风险研究,麦强,胡运权,大量的实证研究表明回收率和违约概率之间存在一个负相关关系,但传统的投资组合信用风险模型如CreditMetrics将违约时的回收率看成是�
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