条件风险价值CVaR例程(MATLAB实现).rar

上传者: 42912425 | 上传时间: 2024-07-01 20:57:40 | 文件大小: 6KB | 文件类型: RAR
CVaR是基于风险价值(Value at Risk, VaR)发展而来的,是在一定置信水平α下,损失超过VaR值时的条件均值。VaR是指在一定的置信水平下,某一投资组合在未来某一时间段内的最大损失。 例程中介绍了CVaR相关的编程方法以及各参数的取值范围,注释详细,可直接运行。

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