上传者: m0_52957036
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上传时间: 2022-05-05 13:56:45
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第 9 章ARCH 模型和 GARCH 模型 *重要阅读材料 Engle, Robert, 2004, risk and volatility: econometric models and financial practice, AER, 94(3: 405-420. 研究内容研究随时间而变化的风险 回忆Markowitz 均值方差投资组合选择模型怎样度量资产的 风险 本章模型与以前所学的异方差