本书详细介绍了时间序列分析方法的理论知识及相应的数学模型,对有兴趣了解该方法的读者比较有用。该方法在金融、经济领域应用很广泛。
2021-10-07 10:57:14 9.24MB 时间序列 潘红宇 GARCH
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完整 Matlab的Garch工具箱 英文版
2021-09-22 16:29:04 1.79MB Matlab Garch
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copula111cGarch111VaR函数估计由两只股票组成的投资组合的VaR(Value at Risk) 收益和提取违反VaR的次数 估计方法是条件copula-GARCH模型。 边缘有 GARCH(1,1) 并且 copula 函数是 Clayton copula。
2021-09-20 12:12:27 3KB matlab
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ARMAX-GARCH-K-SK 工具箱(估算、预测、模拟和风险价值应用) 首先,它允许对 GARCH、GJR-GARCH、EGARCH、NARCH(非线性 ARCH)、NGARCH(非线性 GARCH)的 AR、MA、ARCH 和 GARCH 项的任意阶数的 ARMAX-GARCH 族进行估计、预测和模拟、 AGARCH(非对称 GARCH)、APGARCH(非对称幂 GARCH)和 NAGARCH(非线性非对称 GARCH)与高斯、Student-t、广义误差、修正柯西、汉森偏斜、Logistic、拉普拉斯、瑞利、中心柯西、极端值分布类型 1,广义指数和 Gram 和 Charlier 扩展系列,具有恒定的较高矩。 其次,该工具箱允许对Brooks等人(2005)提出的自回归条件峰度模型进行估计,预测和模拟。 第三,该工具箱包含 Leon, A.、Rubio, G. 和 Serna,
2021-09-15 21:50:38 1.03MB matlab
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实现GARCH模型的demo 实现GARCH模型的demo 实现GARCH模型的demo
2021-09-08 14:55:14 8KB GARCH
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mfGARCH-混频GARCH模型 用于估计GARCH-MIDAS(混合DAta采样)模型的R包(Engle,Ghysels和Sohn,2013年, )和相关的统计推断,随附论文“两个比一个更好:使用乘法的波动率预测组件GARCH模型”(康拉德和克莱恩(2020, )。 GARCH-MIDAS模型将(每日)股票收益率的条件方差分解为短期和长期成分,后者可能取决于以较低频率采样的外生协变量。 强调 使用GARCH-MIDAS模型进行估算和预测的综合工具箱 易于使用,带有一个或两个解释协变量 专为处理不规则间隔的混频数据而设计 请引用为 康拉德,克里斯蒂安和克莱恩,昂诺(2020)。 有两个比一个要好:使用乘性分量GARCH-MIDAS模型进行的波动率预测。 Journal of Applied Econometrics 35:19–45。 和 克莱恩·昂诺(2020)。 mfGARCH
2021-09-07 11:59:52 30.38MB R
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以宏观经济变量为研究变量,运用多因子GARCH-MIDAS(Mixed Data Sampling)模型研究了我国宏观经济与股市波动之间的关系。研究结果表明:多因子GARCH-MIDAS模型较好地描述了宏观经济与股市波动之间的关系。工业增加值和社会消费品零售总额会对股市长期波动产生正向影响,并且这种影响有逐渐增强的趋势。利率与货币供给量则在不同经济发展阶段对股市波动的影响表现出一定的差异性,这主要是与当时的宏观经济环境以及经济变量自身的特征有关。
2021-09-04 19:11:27 882KB 论文研究
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蒙特卡罗matlab仿真代码Semiparametric_Adaptive_Estimation_of_the_GARCH_Model_Using_Matlab 使用 Matlab 对 GARCH 模型进行半参数自适应估计 我们报告了用于 GARCH 模型的半参数(自适应)估计的 Matlab 代码; 此外,我们报告了蒙特卡罗模拟,该模拟表明半参数估计器比拟最大似然估计器更有效。 GARCH 模型的半参数(自适应)估计理论在 Drost 和 Klaassen (1997),计量经济学杂志,第 81 卷,第 193-221 页中有所报道。 为简洁起见,这里没有报告半参数估计的理论细节,我们请读者参考 Drost 和 Klaassen (1997) 了解理论细节。 我们将 t5-student 创新用于 GARCH 过程。 其他细节:所有Matlab代码文件必须包含在同一个文件夹中,并且该文件夹必须添加到Matlab路径中。 包含 Monte Carlo 模拟的主要 Matlab 文件名为“MainFile.m”。 此存储库中包含的所有其他 Matlab 文件——即“MLE_normal_
2021-08-30 14:21:03 9KB 系统开源
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蒙特卡罗matlab仿真代码Maximum_Likelihood_Estimation_of_the_GARCH_Model_Using_Matlab 用 Matlab 估计 GARCH 模型的最大似然 我们报告了用于 GARCH 模型最大似然估计的 Matlab 代码; 此外,我们报告了蒙特卡罗模拟,该模拟表明最大似然估计量收敛到真实参数。 我们将 t5-student 创新用于 GARCH 过程。 其他细节:所有Matlab代码文件必须包含在同一个文件夹中,并且该文件夹必须添加到Matlab路径中。 包含 Monte Carlo 模拟的主要 Matlab 文件名为“MainFile.m”。 此存储库中包含的所有其他 Matlab 文件 - 即“MLE_t5_NEW.m”和“mycon.m” - 是用于估计 GARCH 模型参数的辅助文件。
2021-08-30 14:16:29 3KB 系统开源
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行业分类-金融管理-一种基于ARCH-GARCH-M模型的金融大数据分析与交易方法.zip
2021-08-15 18:04:30 487KB 行业分类-金融管理-一种基于AR