ARMAX-GARCH-K-SK 工具箱(估算、预测、模拟和风险价值应用) 首先,它允许对 GARCH、GJR-GARCH、EGARCH、NARCH(非线性 ARCH)、NGARCH(非线性 GARCH)的 AR、MA、ARCH 和 GARCH 项的任意阶数的 ARMAX-GARCH 族进行估计、预测和模拟、 AGARCH(非对称 GARCH)、APGARCH(非对称幂 GARCH)和 NAGARCH(非线性非对称 GARCH)与高斯、Student-t、广义误差、修正柯西、汉森偏斜、Logistic、拉普拉斯、瑞利、中心柯西、极端值分布类型 1,广义指数和 Gram 和 Charlier 扩展系列,具有恒定的较高矩。 其次,该工具箱允许对Brooks等人(2005)提出的自回归条件峰度模型进行估计,预测和模拟。 第三,该工具箱包含 Leon, A.、Rubio, G. 和 Serna,
2021-09-15 21:50:38
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matlab
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