RT。虽然MATLAB中存在GARCH模块，但在编程实际操作中需要进行一些自主设计。本程序就是因为这样的目的而存在的。

RATS是Regression Analysis of Time Series时间序列回归分析的缩写,用于计量经济时间序列分析,目前已有数十个国家的经济学者使用本软件,用盘面Cross sectional data,经济模型建立,预测等等. 新增模型建立含状态空间State Space Model,类神经Neural Network Model等22项,时间序列方法方面含卡门滤波Kalman Filter及频谱分析Spectral analysis,ARIMA等七项.预测方法有提共六种,因此是一个完整的经济时间序列计算机程序,可满足您在经济研究上的需求. (时间序列分析)是处于领先地位的经济计量/时间序列分析的软件包,被全世界的经济学者广泛采用,以及大量应用在分析时间序列和交叉组合数据,开发和评估经济模型,预测等工作和研究中来获得RATS软件当前版本的详细情况. RATS编辑器 RATS 把交互式编辑环境和强大的命令语言结合在一起。这样的设计允许你快速实现计量经济分析,在不用重新运行整个程序的前提下尝试不同的模型或估计技术。 鼠标操作式向导 编辑器还提供了超过二十种的菜单向导，使得只用鼠标点击操作就可以完成许多常用功能, 包括读取数据, 显示图形, 数据变换, 估计模型, 以及假设检验等。 当你使用向导时, RATS将在编辑器窗口中显示相应的命令, 所以你可以通过使用向导来学习RATS语言. 你可以把这些命令保存成完整的程序,以后只要用鼠标点击几下就可以重新运行。 ARCH/GARCH向导: 其他特性包括：广泛的帮助系统 (在Mac和 UNIX 版本中为HTML文件),常用操作的工具栏图标, 以及强大的报告工具，可以准确地发布你的结果。 批处理模式 RATS的所有版本都提供 "批处理" 操作。你可以在命令行中完成操作，也可以用拖拽文件的方式, 或者用直接双击快捷图标的方式完成。这一功能特别适合那些需要反复做同样的操作的用户。 高质量作图 RATS 允许你创建高质量的时序图, 散点图,和等高线图。

运用数据与第一次作业数据相同，所以时间序列的水平信息的提取在本次中不再进行分析，而是提取arima模型拟合后的残差，对其建立garch模型，对这部分进行分析。运用garch模型测度序列的波动性和进行分析的，含r语言代码

多元GARCH的Matlab程序1

matlab的GARCH工具箱.实证分析好帮手

dcc-garch模型所需要的R语言程序包

里面包含数据集，R语言代码，代码后面也写了注释，清晰易懂

波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

上证综指波动率的估计_基于GARCH_1_1_模型的研究

是matlab中的garch模型工具箱，包括多元garch模型的工具箱。