风险价值
一些与VaR方法有关的代码。 欢迎批评是否有更好的方法。
VaR计算方法
VaR_RollingWIndows.py包括正态分布方法,指数加权移动平均方法和历史模拟方法,用于通过扩展窗口来计算风险值。 该功能可以直接导入和使用。
NormalVaR(Returns,Confidence_Level,First_Windows) EWMAVaR(Returns,Confidence_Level,First_Windows,Decay_Factors) HSVaR(Returns,Confidence_Level,First_Windows)
风险价值(VaR)回测
VaRBacktest.py
回测方法包括无条件覆盖,有条件覆盖,损失函数和分位数损失函数。
Kupiec的无条件承保,失败比例(POF)
UCoverage(收益率,VaR,预期的显着性水平P)FailRate(
2021-09-14 16:44:24
5KB
Python
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