Value-at-Risk-VaR-:一些与VaR数学相关的代码-源码

Python

风险价值一些与VaR方法有关的代码。欢迎批评是否有更好的方法。 VaR计算方法 VaR_RollingWIndows.py包括正态分布方法，指数加权移动平均方法和历史模拟方法，用于通过扩展窗口来计算风险值。该功能可以直接导入和使用。 NormalVaR（Returns，Confidence_Level，First_Windows） EWMAVaR（Returns，Confidence_Level，First_Windows，Decay_Factors） HSVaR（Returns，Confidence_Level，First_Windows）风险价值（VaR）回测 VaRBacktest.py 回测方法包括无条件覆盖，有条件覆盖，损失函数和分位数损失函数。 Kupiec的无条件承保，失败比例（POF） UCoverage（收益率，VaR，预期的显着性水平P）FailRate（

文件下载

资源详情

[{"title":"（ 5 个子文件 5KB ） Value-at-Risk-VaR-:一些与VaR数学相关的代码-源码","children":[{"title":"Value-at-Risk-VaR--master","children":[{"title":"CVaR.py 934B ","children":null,"spread":false},{"title":"README.md 1.67KB ","children":null,"spread":false},{"title":"VaR_ExpandingWindow.py 2.32KB ","children":null,"spread":false},{"title":".gitignore 1.17KB ","children":null,"spread":false},{"title":"VaRBacktest.py 9.84KB ","children":null,"spread":false}],"spread":true}],"spread":true}]

评论信息

其他资源

免责申明

【只为小站】的资源来自网友分享，仅供学习研究，请务必在下载后24小时内给予删除，不得用于其他任何用途，否则后果自负。基于互联网的特殊性，【只为小站】无法对用户传输的作品、信息、内容的权属或合法性、合规性、真实性、科学性、完整权、有效性等进行实质审查；无论【只为小站】经营者是否已进行审查，用户均应自行承担因其传输的作品、信息、内容而可能或已经产生的侵权或权属纠纷等法律责任。
本站所有资源不代表本站的观点或立场，基于网友分享，根据中国法律《信息网络传播权保护条例》第二十二条之规定，若资源存在侵权或相关问题请联系本站客服人员，zhiweidada#qq.com，请把#换成@，本站将给予最大的支持与配合，做到及时反馈和处理。关于更多版权及免责申明参见版权及免责申明

Value-at-Risk-VaR-:一些与VaR数学相关的代码-源码

文件下载

资源详情

评论信息

其他资源

免责申明

个人信息

相关资源标签

热门下载

最新下载