论文研究-基于双因子Lee-Carter模型的死亡率预测及年金产品风险评估.pdf,  本文针对传统单因子Lee-Carter模型中死亡率的改善呈常数速率的明显弊端,利用贝叶斯MCMC方法和中国实际人口死亡率数据,考察对比了双因子Lee-Carter模型的预测效果.检验结果表明双因子模型的拟合优度和离差信息准则DIC明显优于单因子模型,较好地抓住了死亡率随时间演进的波动性.文章还进一步比较了基于两种模型预测结果的年金的定价、统计特征、风险度量和资本要求.结果表明双因子模型下,年金价格核密度图的尖峰厚尾现象较为突出,宜考虑TVaR风险度量来弥补Solvency Ⅱ中基于VaR的资本额度计算方法的不足,以因应年金产品中死亡率超预期改善的长寿风险.
2021-11-21 17:43:29 1.28MB 论文研究
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软件项目风险评估报告
2021-11-20 14:01:23 75KB
Moody RiskCal Model是一系列评估非上市公司违约风险的模型。每个模型针对某个地理区域或行业,并体现了当地贷款、监管操作和会计准则
2021-11-19 21:00:38 900KB moody risk
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COSO ERM风险管理框架原文呈现:风险管理专业必备知识
2021-11-19 13:07:47 182KB COSO ERM 风险管理框架
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2021-11-19 11:02:20 108KB
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2021-11-17 15:00:16 554KB 技术
文件说明 backup 从 20171009 至今从雪球,joinquant,uqer获取到的数据的备份 获取实时数据 realtime_get_css.py 从雪球获取中概股行情数据 realtime_get_hk.py 从雪球获取香港股票行情数据 realtime_get_hs.py 从雪球获取沪深股票行情数据 realtime_get_kzz.py 从集思录获取可转债数据,计算出平均值 joinquant获取前一天行情数据 joinquant.py uqer获取前一天行情数据 uqer.py 将joinquant获取到的行情数据导入到数据库中 import_joinquant.py 将uqer获取到的行情数据导入到数据库中 import_uqer.py 从国证指数官网获取指数成分股 () update_index_cnindex.py 从中证指数官网获取指数成分股 () upda
2021-11-17 14:32:01 1.21GB
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通过var模型获得残差的协方差计算,利用乔里斯基方差分解技术进一步将其转换为下三角矩阵,可以用于计算变量间的风险溢出效应
2021-11-16 21:43:58 1KB R代码
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标题 作者 日期 输出 自述文件 2021年3月16日 html_document 目的 该代码探索了2009-2010年美国国家健康与营养检查调查(NHANES)中糖化血红蛋白水平与社会经济因素之间的各种关联,给出了包含多个人口统计数据和临床变量的截短的.csv文件。 设置 要使用此代码,请使用随附的NHANES_diabetes_2009-10.csv文件。 栏名 描述 ID 应答者序号 Gender 男/女 Age 年岁 Ethnicity 种族/民族 Family_income 以美元为单位的家庭收入 Meds 受访者正在服用胰岛素或糖尿病药物? DM_or_PreDM 受访者是否患有DM或PreDM诊断? Weight 公斤重量 Height 站立高度,以厘米为单位 BMI 体重指数 Upper_Leg_Length 大腿长度,以厘米为单位 Uppe
2021-11-16 21:17:23 208KB R
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