私募产品的最优投资组合问题。
本文求解最优规划问题，对产品净值数据和同期大盘指数进行分析处理，根据投资者对于风险和收益的要求，建立约束条件，在MATLAB软件环境中作出相应的优化模型进行求解。
针对问题1，要求自定规则为45只私募产品进行分类，我们将上证指数与产品净值的变化趋势绘制曲线，再用相关系数进行数据分析，利用根据相关系数不同区间的特征差异性性将45只产品分成四类。
2021-10-27 12:20:09
933KB
1
金融课程
EDHEC商学院有关Coursera上使用python构建投资组合的金融课程的注释和示例。 这些课程是Python和机器学习专业化的投资管理的一部分： :
第一门课程：使用Python构建投资组合和分析入门，
链接： : 。
主题：
收益与风险价值
投资组合优化简介
超越多元化
资产负债管理导论
第二门课程：使用Python进行高级投资组合构建和分析，
链接： : 。
主题：
风格和因素
协方差矩阵的稳健估计
可靠的预期收益估算
实践中的投资组合优化
第三门课程：用于资产管理的Python和机器学习
链接： ：
主题：
介绍机器学习的基础
机器学习技术
2021-10-26 18:45:54
10.6MB
1