上传者: zrg_hzr_1
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上传时间: 2021-10-27 12:20:09
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文件大小: 933KB
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私募产品的最优投资组合问题。
本文求解最优规划问题,对产品净值数据和同期大盘指数进行分析处理,根据投资者对于风险和收益的要求,建立约束条件,在MATLAB软件环境中作出相应的优化模型进行求解。
针对问题1,要求自定规则为45只私募产品进行分类,我们将上证指数与产品净值的变化趋势绘制曲线,再用相关系数进行数据分析,利用根据相关系数不同区间的特征差异性性将45只产品分成四类。