Copula理论及matlab应用实例 Copula theory and instances with detailed code

主要介绍了相依风险模型与copula分布的应用，而且还介绍了在R语言的实现

MATLAB使用Vine COPULA仿真优化市场风险

​MATLAB—最优Copula函数的选择

利用matlab计算copula极大似然估计，包括运行程序，适用于金融行业、经济领域等进行计算和使用。

考虑多风电场出力之间的尾部相关性，借助Gumbel-Copula函数构建多风电场出力的联合概率分布，提出含多风电场的电力系统随机优化调度模型。通过抽样平均近似（SAA）法处理机会约束条件，将随机优化问题转换为可计算的确定性非线性规划问题，并采用粒子群优化（PSO）算法进行求解。通过算例分析联合概率分布、机会约束置信水平和抽样次数对优化调度结果的影响，结果验证了基于Gumbel-Copula联合概率分布的随机优化调度的合理性。

论文研究-基于时变Copula的金融开放与风险传染.pdf,  利用时变Copula研究开放进程下中国大陆股市与国际主要股市间的风险传染问题.用AR(1)-GJR(1,1)-t模型描述各国股指收益率的边际分布, 以时变SJCCopula描述 股指收益率间的动态相依性,分析中国大陆股市与美国股市、英国股市、日本股市以及香港股市2000年1月至2010年11月期间的风险联动. 实证结果表明:在开放进程中中国大陆股市与美国、英国以及日本股市一直保持微弱的下尾相依关系,而与香港股市间 的下尾相依性则随开放程度增加整体上呈显著上升趋势;而与各国际股市的上尾相依性则一直保持较低的水平.

MATLAB代码，资源包括copula函数的全部程序，包括确定边缘分布、函数选择、参数估计、模型检验，并且在每个部分有详细的注释，同时添加数据案例，可以正常运行得出算例结果 整体程序摘自图书，所以代码质量不错

SynthPop SynthPop使用高斯系脉生成表格综合数据。 动机 我们想对{ X ， y }的联合分布建模，以便可以绘制更多样本。 从统计上相同的分布中获取更多样本可以（a）减少过度拟合或（b）保留隐私（通过创建具有相同统计属性的数据集而不会揭示底线）。 例子 您可以从以下分布中获得一些样本。 借助SynthPop，您可以通过（a）将高斯连接数拟合到这些观测值，以及（b）从该多元高斯中抽取样本来从该分布中生成更多样本。 from SynthPop import Copula data = np . load ( "data.npy" ) # ground truth of 100 samples Generator = Copula () Generator . fit ( data ) # fit a Guassian so it has a similar distr

概率算法copula用于植被对干旱的响应研究