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基于条件Copula-GARCH模型的VaR估计
基于条件Copula-GARCH模型的VaR估计
上传者:
38714761
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上传时间: 2021-07-16 23:22:32
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文件大小: 639KB
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文件类型: PDF
首发论文
基于条件Copula-GARCH模型的VaR估计,段福林,,在险价值 (Value at Risk 简写成VaR) 在风险管理中起到了非常重要的作用,投资组合中VaR的计算通常假设资产收益率序列的联合分布是多元正
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