论文研究-基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究.pdf,  本文以条件在险价值(CoVaR)法为基础, 结合Copula-ASV-EVT模型分析了我国中小板与创业板市场之间的风险溢出效应.结果表明, 中小板与创业板市场之间存在双向风险溢出效应, 且中小板市场对创业板市场的风险溢出效应强于创业板市场对中小板市场的风险溢出效应. 此外, 文章还分析了波动冲击对中小板与创业板的影响. 最后, 本文为风险监管以及投资者在中小板与创业板之间进行资产配置提供了建议.

Microsoft服务器消息块（SMB）协议是Microsoft Windows中使用的一项Microsoft网络文件共享协议。在大部分windows系统中都是默认开启的，用于在计算机间共享文件、打印机等。Windows10和Windows Server 2016引入了SMB 3.1.1。本次漏洞源于SMBv3没有正确处理压缩的数据包，在解压数据包的时候使用客户端传过来的长度进行解压时，并没有检查长度是否合法，最终导致整数溢出。利用该漏洞，黑客可直接远程攻击SMB服务端远程执行任意恶意代码，亦可通过构建恶意SMB服务端诱导客户端连接从而大规模攻击客户端。

缓冲区溢出——栈溢出，很有用哟，但是网上也有很多的

本文提出了一个多元VAR-BEKK-GJR-GARCH波动率模型来评估股票，债券和货币市场收益与收益波动之间的动态相互依赖性。 提议的模型允许市场互动，从而为证券定价，衡量风险价值（VaR），资产分配和多元化提供有用的信息，从而协助金融监管机构实施政策。 该模型是通过带有Student-t创新密度的最大似然法估计的。 构建了波动率溢出和杠杆效应的渐近卡方检验，并提供了波动率和收益率时变相关性的预测。 将该模型应用于澳大利亚的国内股票，债券和货币市场表明，国内金融市场是相互依存的，波动性是可预测的。 通常，由于普遍的新闻，波动率从股票市场溢出到债券和货币市场。 本文的实证研究结果量化了证券市场之间的关联，可以用来改善代理商的风险管理，投资组合选择和分散决策策略。

MD5 | 0c44bf698947b98ba405d11f6ce7a339 MSSQL Server 2000 SP0 - SP2 remote exploit which uses UDP to overflow a buffer and send a shell to tcp port 53. Windows binary, C++ source code here.

sqlhello溢出工具，一个漏洞利用工具。

沪、深、港股市间波动溢出效应研究——基于VAR-EGARCH模型的实证分析，沈妍秋，，本文构建了VAR-EGARCH 模型，将收益与波动作为刻画股市信息的代理变量，将内地股市受到的收益和波动冲击分解为来自自身的 “本地因素

黑客缓冲区溢出教程 全部源码 首先，我要声明，我打的这篇文档，原稿是《黑手缓冲区溢出教程》，而不是作者出的正版书，在这 里向王炜老大道歉！！因为我兜里的那个实在是那什么，外加上我们烟台这里买不到……不找什么借口了， 我会补一个正版书的，同时也希望所有在读《黑手缓冲区溢出教程》或者这个文档的朋友能买上正版书， 以表示对原作者的尊重！ 言归正传吧，本来这个寒假打算的是再温习一下汇编的，可临近放假时，让我得到了《黑手缓冲区溢 出教程》这个电子书，不由得心动！临时改了主意……

今天想用python做个demo,含两个子图的动态gif，代码如下： import matplotlib.pyplot as plt import imageio,os import matplotlib # plt.ion() fig=plt.figure(0) ax1=plt.subplot(121) ax2=plt.subplot(122) ax1.set_title('input') ax2.set_title('GT') for i in range(1000): img1=plt.imread('F:\\pythonprogram\\test_bord/path\\enc_i

在网上找了个好用了 绝对无毒 放心使用 O(∩_∩)O~ 希望对感兴趣的朋友 有帮助