沪、深、港股市间波动溢出效应研究——基于VAR-EGARCH模型的实证分析
沪、深、港股市间波动溢出效应研究——基于VAR-EGARCH模型的实证分析，沈妍秋，，本文构建了VAR-EGARCH 模型，将收益与波动作为刻画股市信息的代理变量，将内地股市受到的收益和波动冲击分解为来自自身的 “本地因素
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