MF-BVAR
该项目旨在实施混合贝叶斯VAR(MF-BVAR)模型,以预测新加坡名义有效汇率(SNEER)的问题。
与其他任何国家不同,新加坡金融管理局设有以汇率为中心的货币警察,其中SNEER是货币警察的中间目标。 MAS会定期对外汇市场进行干预,以确保SNEER保持在MAS唯一了解的范围内。 这样可以保证SNEER的中期价格稳定。 SNEER是每周变量,被称为新加坡主要贸易伙伴的贸易加权一篮子货币。 另一方面,SNEER内部国家的汇率具有较高的频率数据,可用于预测。
MAS汇率政策存在四个不确定性来源:
(1)SNEER的每日价值
(2)SNNER的坡度
(3)SNEER乐队
该项目试图通过以下步骤解决此问题:
(1)建立MF-BVAR以连接新加坡主要合作伙伴的外汇数据的每日价值,以对SNEER进行每日预测,只要该指数的每周最佳预测为最佳
(2)解决根据新加坡主要贸易伙伴主
2021-09-12 01:14:10
312KB
R
1