MF-BVAR:该项目旨在实施混合贝叶斯VAR(MF-BVAR)模型,以解决预测新加坡实际有效汇率的问题-源码

上传者: 42153691 | 上传时间: 2021-09-12 01:14:10 | 文件大小: 312KB | 文件类型: ZIP
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MF-BVAR 该项目旨在实施混合贝叶斯VAR(MF-BVAR)模型,以预测新加坡名义有效汇率(SNEER)的问题。 与其他任何国家不同,新加坡金融管理局设有以汇率为中心的货币警察,其中SNEER是货币警察的中间目标。 MAS会定期对外汇市场进行干预,以确保SNEER保持在MAS唯一了解的范围内。 这样可以保证SNEER的中期价格稳定。 SNEER是每周变量,被称为新加坡主要贸易伙伴的贸易加权一篮子货币。 另一方面,SNEER内部国家的汇率具有较高的频率数据,可用于预测。 MAS汇率政策存在四个不确定性来源: (1)SNEER的每日价值 (2)SNNER的坡度 (3)SNEER乐队 该项目试图通过以下步骤解决此问题: (1)建立MF-BVAR以连接新加坡主要合作伙伴的外汇数据的每日价值,以对SNEER进行每日预测,只要该指数的每周最佳预测为最佳 (2)解决根据新加坡主要贸易伙伴主

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