题记：毕业一年多天天coding，好久没写paper了。在这动荡的日子里，也希望写点东西让自己静一静。恰好前段时间用python做了一点时间序列方面的东西，有一丁点心得体会想和大家分享下。在此也要特别感谢顾志耐和散沙，让我喜欢上了python。 什么是时间序列 时间序列简单的说就是各时间点上形成的数值序列，时间序列分析就是通过观察历史数据预测未来的值。在这里需要强调一点的是，时间序列分析并不是关于时间的回归，它主要是研究自身的变化规律的（这里不考虑含外生变量的时间序列）。 为什么用python 　　用两个字总结“情怀”，爱屋及乌，个人比较喜欢python，就用python撸了。能做时间序列的软

时间序列分析及应用：R语言（原书第2版），市面上很好的一本书，pdf版，希望大家能受益

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Matlab

时间序列聚类以及动态时间规整（DTW）距离的优化 具有各种策略的时间序列聚类以及针对动态时间规整（DTW）距离及其对应的下限（LB）的一系列优化。 既有传统聚类算法的实现，也有更新的过程，例如k-Shape和TADPole聚类。 使用自定义距离度量和质心定义可以轻松扩展功能。 此软件包中实现的许多算法都是专门为DTW量身定制的，因此得名。 但是，主要的聚类功能很灵活，因此可以直接使用时间序列或通过应用适当的转换，然后在结果空间中进行聚类，来测试许多不同的聚类方法。 软件包中包含的其他实现为DTW提供了一些替代方案。 想要查询更多的信息： （附录中带有示例） 实作 分区，层次和模糊聚类 k形聚类 基于形状的距离 时间序列的形状提取 TADPole聚类 DTW的优化版本 Keogh和Lemire的DTW下限 全局对齐内核（GAK）距离 DTW重心平均 软DTW（距离和质心） 一些多变量支

本书以易于理解的方式讲述了时间序列模型及其应用，主要内容包括：趋势、平稳时间序列模型、非平稳时间序列模型、模型识别、参数估计、模型诊断、预测、季节模型、时间序列回归模型、异方差时间序列模型、谱分析入门、谱估计、门限模型.对所有的思想和方法，都用真实数据集和模拟数据集进行了说明., 本书可作为高等院校统计、经济、商科、工程及定量社会科学等专业学生的教材或教学参考书，同时也可供相关技术人员使用.

多变量 时间序列 降维 模式 异常 多变量时间序列的降维_模式匹配与异常检测

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针对目前时间序列决策研究方法的一些缺陷，提出了多变量时间序列模糊决策树挖掘方法，并给出了该方法的实验分析。实验结果证明该方法能够找出多变量时间序列子序列的形态与某个序列的后期趋势或状态的决策信息。

4.Holt-Winter加法模型（三个参数） 该方法适用于具有线性时间趋势和加法模型的季节变差。yt 平滑后的序列 由下式给出 其中：at 表示截距，bt 表示斜率， at + bt k 表示趋势，St 为加法模型的季节因子，s 表示季节周期长度，月度数据 s =12，季度数据 s = 4。需要用简单的方法给出季节因子的第一年的初值，以及截距和斜率的初值。