KMV的MATLAB的代码信用风险模型
使用Flask-Restplus的信用风险即服务API的简单示例
KMV模型
这里给出的样本模型是KMV模型。
KMV模型计算公司的公司预期违约频率（EDF）。
EDF还是违约概率的代理。
记入（HK
UST）进行实际演示-
def
kmv(enterprise_value,
short_term_debt,
long_term_debt,
mu,
sigma,
period=1):
"""
KMV
Model
-
https://www.math.ust.hk/~maykwok/Web_ppt/KMV/KMV.pdf
:param
enterprise_value:
Enterprise
Value
of
the
Firm
(can
market
capitalisation)
:param
short_term_debt:
Firm's
short
term
debt
:param
long_term_debt:
Firm's
long
term
debt
:param
mu:
Expected
Return
after
1
year
:pa
2022-02-24 12:17:54
9KB
1