arma模型matlab代码py-ARFIMA
此Python代码是在我在LARIS()实习期间开发的。
该代码已改编自Simone
Fatichi()的Matlab代码ARFIMA
Simulations。
正如Boris
Podobnik和H.
Eugene
Stanley:“去趋势互相关分析:一种用于分析两个非平稳时间序列的新方法”(2008)()所述,仅对该代码进行了测试,以生成信号。
即,对于固定为N的信号,固定为0
<d
<0.5,正常的随机噪声:er
=
np.random.normal(0,1,N)并且没有其他输入。
此python代码实现了一个函数来生成ARFIMA(自回归分数整数移动平均值)模型。
这些模型概括了ARIMA(自回归综合移动平均线)和ARMA(自回归移动平均线)模型。
ARFIMA模型允许使用差分参数的非整数值,并且在建模具有较长内存的时间序列时很有用。
该模型通常表示为ARFIMA(p,d,q)模型,其中d是微分参数,p和q分别是模型的自回归和移动平均部分的顺序。
此包使用numpy包()
2022-01-05 21:59:08
3KB
系统开源
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