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VaR建模和回测--EWMA-

币安交易所历史K线数据，策略回测专用。三年小时K线历史数据，交易对是BTC/USDT。完成数据，一点不缺，跨度3年。可以专门用来做量化策略回测。

币安市场全部交易对 日线数据 截止到2019年8月30日 币安市场全部交易对 日线数据 截止到2019年8月30日币安市场全部交易对 日线数据 截止到2019年8月30日

使用了新浪接口，对获取的历史数据XML进行解析。 根据快线上传慢线买入，快线下穿慢线卖出的原则制作的策略。 参数可以自己手动输入，包括，快线天数、慢线天数、数据区间、股票代码 盈亏自负哈~

安装backtrader后，用于交易策略回测的工具，简单明了的源代码帮助理解

kbt_ 高性能，分钟等级回测系统，参照了N个开源回测系统源码，参照了某券商系统源码。模拟Ptrade分钟等级系统。 这个本地回测引擎经过近半年的打磨，撸了N个开源回测系统和某系统的代码。设计理念是时间向量回测，非事件驱动回测，所以为了验证股票策略回测是专用定制版高效利器，即使考虑复杂场景预计至少快5倍以上，正常估计应该是10倍以上。回测仿造Ptrade框架，所以原理上ptrade的策略不需要修改就可以直接运行（目前我自己的策略都是这样的，无缝兼容），实操中如果有回测尺寸的函数，可以自行编写仿ptrade函数就可以进行回测。 （在此叹息股票量化圈某些。。，无脑使用那些事件驱动，不兼容的期货交易所框架，连分红派息模块都有问题还传播那么久。。。。，那么多用户使用，却很少提出问题。】 代码个人思考沉淀，，，问题贼多。有问题欢迎喷我， 发现代码问题和有争议，欢迎质疑，我合理一一交流回答修正提高。

1.backtrader官方文档全翻译，甚至包括全部代码的注释。 2.迄今为止，最全的backtrader资料。 3.适用范围：本地回测，搭建交易框架，量化交易。

使用BackTrader框架，基于金叉死叉理论进行量化测算，需要利用到雅虎的csv文件。之前的资源有上传下载csv的工具类。大家可以自行下载

火币交易所 ETH BTC交易对 分钟数据 2018-01-01到2019-07-28日所有分钟数据做回测的话基本够用了 比特币 以太坊 量化交易 交易回测