A-stock-prediction-algorithm-based-on-machine-learning
（陆续更新）重新整理过的基于机器学习的股票价格预测算法，里面包含了基本的回测系统以及各种不同的机器学习算法的股票价格预测，包含：LSTM算法、Prophet算法、AutoARIMA、朴素贝叶斯、SVM等
强烈推荐大家去看看sklearn库的文档，地址：[ ]
2021-2-6
出现紧急问题，重新发布
12-3
股票消息面分析
给出一个基于nlp情感分析的消息面分析算法。从新浪财经上获取新闻个股预测情况，使用jieba进行切词和使用snownlp进行情感分析，进行回测。
11-27
修正机器学习算法/DecisionTree.py RandomForest.py 上面的逻辑错误。
11-25
visualization/mlpredict-line.py
echarts+tushar
2021-09-27 09:06:31
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一 、RF原理解释：
首先，从给定的训练集通过多次随机的可重复的采样得到多个 bootstrap 数据集。接着，对每个 bootstrap 数据集构造一棵决策树，构造是通过迭代的将数据点分到左右两个子集中实现的，这个分割过程是一个搜索分割函数的参数空间以寻求最大信息增量意义下最佳参数的过程。然后，在每个叶节点处通过统计训练集中达到此叶节点的分类标签的直方图经验的估计此叶节点上的类分布。这样的迭代训练过程一直执行到用户设定的最大树深度（随机森林提出者Breiman采用的是ntree=500）或者直到不能通过继续分割获取更大的信息增益为止，网上的代码中作者都是对树的最大深度设置了最大值。
2021-09-22 17:25:42
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孤立森林算法是基于隔离机制的异常检测算法，存在与轴平行的局部异常点无法检测、对高维数据异常点缺乏敏感性和稳定性等问题。针对这些问题，提出了基于随机超平面的隔离机制和多粒度扫描机制，随机超平面使用多个维度的线性组合简化数据模型的隔离边界，利用随机线性分类器的隔离边界能够检测更复杂的数据模式。同时，多粒度扫描机制利用滑动窗口的方式进行维度子采样，每一个维度子集均训练一个森林，多个森林集成投票决策，构造层次化集成学习异常检测模型。实验表明，改进的孤立森林算法对复杂异常数据模式有更好的稳健性，层次化集成学习模型提高了高维数据中异常检测的准确性和稳定性。
2021-09-21 19:53:13
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使用随机森林的汽车价格预测：该项目使用随机森林回归器作为监督的机器学习技术来预测汽车价格
2021-09-20 15:43:08
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