银行1H2021报告综述：信用风险预期改善，净利润释放加速（25页）.pdf
2022-02-17 20:04:23
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信用风险建模和记分卡开发
全面的信用风险模型和记分卡，使用来自Lending Club的数据
可以在找到解释模型的中篇文章
2022-01-03 12:05:03
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采用人工神经网络模型研究信用风险评估问题。研究利用BP算法训练多层前馈神经网络，给出了基于BP算法的信用风险评估计算步骤，最后以对个人信用评估为例，说明了人工神经网络在信用风险评估系统中的应用。
2021-12-23 19:41:45
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Lending Club 信用贷款违约数据是美国网络贷款平台 LendingClub 在2007-2015年间的信用贷款情况数据，主要包括贷款状态和还款信息。附加属性包括：信用评分、地址、邮编、所在州等，累计75个属性（列），890000笔 贷款（行）。数据字典在另外一个单独的文件中。
2021-12-07 12:40:05
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Lending Club 信用贷款违约数据是美国网络贷款平台 LendingClub 在2007-2015年间的信用贷款情况数据，主要包括贷款状态和还款信息。附加属性包括：信用评分、地址、邮编、所在州等，累计75个属性（列），890000笔 贷款（行）。数据字典在另外一个单独的文件中。
2021-11-14 19:01:22
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该资源属于代码类资源，用jupyter notebook编写，文档类型是ipynb，只能用jupyter note 打开，主要内容是机器学习算法中的决策树算法，数据来源于p2p网贷数据，通过此模型算法可以很好的对客户的是否会违约进行预测分类。
2021-11-10 14:19:31
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基于CPV模型改进的银行业信用风险宏观压力测试研究，曹麟，彭建刚，本文对CPV模型的残差相关性假设进行了调整，使压力情景生成模型和风险传导模型能分开处理，从而可采用偏最小二乘法对信用风险传导
2021-11-08 23:00:19
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基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试研究 ，彭建刚，易昊，遵循宏观审慎管理的原则和理念，提出了基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试方法。这一方法将宏观经济因子引入多元风险因
2021-11-08 22:49:43
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信用风险模型的统一性分析，谢西海，刘莹丰，CreditMetrics和KMV以及CreditRisk+模型是现代信用风险度量的三大主要模型。CreditMetrics和KMV模型时隐含变量模型，而CreditRisk+是Bernoulli混合变量
2021-11-07 15:37:42
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