针对期权定价问题,采用理论分析方法,分析了Black-Scholes期权定价模型在实际经济中的应用.传统的Black-Scholes模型的限制条件很多,只能在相对理想的状态下才能成立,在对公司购买期权的指导上有偏差.在原有的模型基础上加入具有周期性扰动的因素,建立了新的期权定价模型,可以在一定程度上减少时间损耗对期权价值的影响,会提高它的实用性和拟合性,是对lack-Scholes模型的进一步发展,能更好的解决实际问题.
2022-05-26 16:39:38
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升级版BP神经网络算法在电力企业财务风险预测中的模型与应用[外文翻译].doc
2022-05-26 09:10:38
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