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2022-02-22 23:51:42
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本文研究了具有交易成本的高阶矩投资组合优化模型。 该模型以峰度为目标函数，以偏度，方差，均值和交易成本为约束条件。 由于优化问题是高阶且非凸的，因此给模型的求解带来了一些困难。 因此，本文利用矩矩阵理论将优化问题转化为半定矩阵优化问题，并加以解决。 通过对中国证券市场中四种风险资产的研究，发现交易成本是投资组合模型研究的重要组成部分。 此外，敏感性分析表明，峰度和偏度与均值和方差不变呈正相关。 当均值和偏度恒定时，峰度和方差正相关。 当均值和偏度保持不变时，四阶标准中心矩和方差呈负相关。
2022-02-18 07:46:53
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