11.4 计算期权的‘希腊’参数 布莱克-舒尔斯的输入参数有股票现值 S,利率 r,期权有效期,波动率 ,及其他一些 因素。研究输入变量变化对期权价值的影响时,一种办法是计算期权的所谓“希腊”参数, 或对冲参数。经常计算的对冲参数是一些一阶偏导值:delta(描述股价变化的影响),rho (描述利率变化的影响),theta(描述期权有效期变化的影响),vega(描述波动率变化的 影响);也经常计算股价的二阶偏导值 gamma。除了 theta 外,所有的对冲参数都由公式直 接给出。布莱克-舒尔斯偏微分方程将 thera 与期权价格,delta 值,gamma 值联系起来。 Option Greeks and Hedging:期权的‘希腊’参数以及对冲 【参照书中第 189 页的图 11.4】
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本文讨论一类双退缩非线性抛物型方程的初边值问题(1),并用Galerkin 方法,在f(x,t,u,u_x)较为一般的情况下,证明整体解的存在性.
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确定性清洁机器人的基于模型的值迭代算法。 这段代码是值迭代算法的一个非常简单的实现,对于强化学习和动态规划领域的初学者来说,它是一个有用的起点。 确定性清洁机器人 MDP:清洁机器人必须收集用过的罐子,还必须为电池充电。 状态描述了机器人的位置,动作描述了运动的方向。 机器人可以向左或向右移动。 第一个 (1) 和最后 (6) 个状态是终止状态。 目标是找到一种最佳策略,以使任何初始状态的收益最大化。 这里是 Q-iteration(基于模型的值迭代 DP)。 参考:算法 2-1,来自: @book{busoniu2010reinforcement, title={使用函数逼近器的强化学习和动态规划}, 作者={Busoniu,Lucian 和 Babuska,Robert 和 De Schutter,Bart 和 Ernst,Damien}, 年={2010}, 出版商={CRC Pre
2021-06-18 10:14:57 5KB matlab
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这是一个C语言的注释的有限自动机的实现代码。这是一个测试代码,采用的是输入一个字符串,让程序判断是不是一个有效的C语言风格的注释,也就是这种形式:/**/的注释。输入的过程中,不要使用空格。这只是一个简单的测试代码。
2021-06-15 16:40:28 4KB DFA自动机
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司机批评家 OpenAI Gym的CarRacing-v0环境解决方案。它使用DDPG算法(深度确定性策略梯度)。 快速开始 依存关系: 健身房0.18.0 Tensorflow 2.4.0 Matplotlib 3.3.4 当前版本的CarRacing-v0存在内存错误。为了解决这个问题,我们需要从Gym GitHub手动下载最新的“ car_racing.py”脚本。 正在运行的应用程序: 执行“ main_loop.py”以训练新模型。按空格键观看进度 可以通过运行“ evaluate_loop.py”来检查最佳解决方案。 解决方案 DDPG由4个网络组成: 演员-玩游戏 评论家-评估演员 目标演员和目标评论家-产生学习目标值 参考: : 它旨在创建一个基类,它将成为每个连续动作任务的基础。通过继承基类,可以轻松实现更复杂的解决方案。 CarRacing-v0是一种计算机视
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讲得很好,介绍很详细,共128页 1、概述 2、概率论基础 3、Bayes网络 4、主观Bayes方法 5、确定性方法 6、证据理论
2021-06-03 14:07:53 754KB 高级人工智能 不确定性推理