Black-Scholes PDE解算器
该项目包含用于为支付股息的美国期权定价的MATLAB代码。 该技术基于对Black-Scholes偏微分方程的有限差分方法的应用。 但是，已经进行了修改，以考虑到由于提前行使而产生的自由边界条件，以及支付股息的股票所支付的股息。
档案文件
以下文件包含在此项目中：
black_scholes_naive_explicit.m-显式有限差分方法在基本方程组上的应用。
black_scholes_naive_implicit.m-隐式有限差分方法在基本方程组上的应用。
black_scholes_cov_explicit.m-该文件涉及使用变量更改以将PDE强制转换为热方程式。 然后，我们对结果方程应用显式有限差分方法。
sanity_check.m-此文件确保COV解决方案近似于其他定价工具的结果。 这样做是通过：
使用Black-Scho
2021-06-07 11:56:42
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Finite_Difference_Method_BSM：使用显式欧拉有限差分法对Black Scholes模型进行定价
2021-06-06 22:41:16
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Black-Scholes-Merton期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），布莱克-斯克尔斯期权定价模型在MATLAB软件中通过编写程序让其实现。
2020-01-03 11:26:39
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