black-scholes-pde:用于对金融衍生产品定价的MATLAB代码。 使用有限差分方法来求解Black Scholes方程的修改版本。 这些修改允许考虑股息和美式期权-源码

上传者: 42160424 | 上传时间: 2021-06-07 11:56:42 | 文件大小: 179KB | 文件类型: ZIP
Black-Scholes PDE解算器 该项目包含用于为支付股息的美国期权定价的MATLAB代码。 该技术基于对Black-Scholes偏微分方程的有限差分方法的应用。 但是,已经进行了修改,以考虑到由于提前行使而产生的自由边界条件,以及支付股息的股票所支付的股息。 档案文件 以下文件包含在此项目中: black_scholes_naive_explicit.m-显式有限差分方法在基本方程组上的应用。 black_scholes_naive_implicit.m-隐式有限差分方法在基本方程组上的应用。 black_scholes_cov_explicit.m-该文件涉及使用变量更改以将PDE强制转换为热方程式。 然后,我们对结果方程应用显式有限差分方法。 sanity_check.m-此文件确保COV解决方案近似于其他定价工具的结果。 这样做是通过: 使用Black-Scho

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