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CVaR 投资组合优化:使用 PortfolioCVaR 对象进行条件
风险价值
(CVaR) 投资组合优化-matlab开发
此示例显示了条件
风险价值
(CVaR) 投资组合优化工作流程,其中包括: * 如何基于正态分布和经验分布模拟资产场景*如何使用PortfolioCVaR对象构建投资组合* 如何评估有效前沿* 如何提取投资组合权重* 如何计算投资组合的 CVaR
2021-08-12 02:00:38
278KB
matlab
1
使用指数加权移动平均线估计
风险价值
:使用指数加权移动平均线估计投资组合的
风险价值
-matlab开发
该文件包含三个m文件,该文件通过使用指数加权移动平均线来估计由两个股票价格组成的投资组合的
风险价值
(VaR)。 主要功能是“ewmaestimatevar”。 要估算 VaR,您应该使用此函数。 此功能还绘制给定置信水平(两个置信水平)的相关图表。
2021-06-30 13:58:42
13KB
matlab
1
VaR 和回测:VaR(
风险价值
)的一些方法及其回测方法-matlab开发
VaR(
风险价值
)的一些方法及其回测方法
2021-06-25 22:58:41
69KB
matlab
1
基于蒙特卡罗模拟的股票
风险价值
VaR测算
投资者在投资前应对目标公司的股票
风险价值
进行分析。为评价a和b两支股票的风险,首先对样本数据进行了详细的阐述,并进行了可视化展示,以揭示其基本规律和特征。然后,基于蒙特卡罗模拟算法建立了随机过程模型,以计算股票的平均收益率与风险。通过计算得到股票位于99%置信水平下的VAR,从而对其投资风险进行评价。通过对股票编号为000001.SZ、300231.SZ、002332.SZ、2012年01月04日-2018年12月28日时段的股票数据进行分析,证明了本模型的有效性。
2021-05-15 17:15:11
106.4MB
基于蒙特卡罗模拟的股票风险价值V
1
计算
风险价值
VaR
主要内容: 1、数据可视化与标准化 2、历史模拟法 3、基于随机收益率序列的蒙特卡罗
风险价值
计算 4、基于几何布朗运动的蒙特卡罗模拟 等等
2019-12-21 21:49:43
2.25MB
matlab
Jupyter
1
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