本帖详细叙述了Fama and French三因子（MKT、SMB、HML）的构建方式，提供了日度频率的数据以及python代码。数据来源：国泰安数据库。股票池：沪深A股、创业板、科创板。样本区间：2001年1月至2020年12月。
2021-06-25 18:03:18
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资本资产定价模型（CAPM）是财务中常用的回归模型，用于对股票收益进行建模。 为CAPM开发了贝叶斯方法，以解决行业内的市场波动。 但是，需要使用贝叶斯模型检查程序来根据独立性，方差均匀性和正态性的通常回归模型假设来评估CAPM。 本文提出了贝叶斯残差和贝叶斯p值，以检查这些模型假设并建议对CAPM进行模型扩展。
2021-05-07 14:34:23
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本帖详细叙述了Fama and French三因子（MKT、SMB、HML）的构建方式，提供了数据以及python代码。数据来源：国泰安数据库。股票池：沪深A股、创业板、科创板。样本区间：2001年1月至2020年12月。
2021-01-28 01:32:24
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本帖详细叙述了Fama and French三因子（MKT、SMB、HML）的构建方式，提供了数据以及stata代码。数据来源：国泰安数据库。股票池：沪深A股、创业板、科创板。样本区间：2001年1月至2020年12月。
2021-01-28 01:32:23
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