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2022-05-05 18:45:18
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通过逐步回归分析(SRA)、自适应模糊神经网络(ANFIS)资本资产定价模型(CAPM)对金融时间序列进行预测的MATLAB仿真。介绍了国内外关于证券组合投资的理论研究成果，并分析了各种方法的优缺点。然后分别介绍了逐步回归分析理论(Stepwise regression analysis，SRA)、自适应模糊神经网络理论(adaptive neural-fuzzy inference system，ANFIS)、资本资产定价模型(Capital asset pricing model，CAPM)三种方法。通过SRA方法来提高预测模型的性能，通过ANFIS模型获得更高精度预测模型，最后将SRA和ANFIS和CAPM资产资本定价模型进行结合，提出了一种适合国内证券市场的混合组合投资算法。并通过MATLAB仿真工具对该组合投资算法进行了性能验证，通过仿真结论可知，本文所提出的算法在国内证券市场可以获得较高的投资回报，因此具有一定的应用价值。
2022-04-23 13:05:07
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CAPM即资本资产定价模型，是现代金融学基础性研究成果，在投资决策上有重要应用．但由于资本资产定价模型有着较多的假设，有些假设可能不符合我国证券市场，那么导出的结论也需要验证其是否符合我国的证券市场．本文验证了一个假设条件及结论与我国证券市场的适应情况，从中研究并发现我国证券市场与成熟证券市场的区别．
2021-11-28 23:08:43
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基于学习过程的条件CAPM实证研究 --以中国A股市场为例，田霖，张华嘉，提出一种基于学习过程的条件CAPM来解决传统CAPM无法解释的中国股票市场价值溢价及规模溢价问题，并能得到令人满意的实证结果。模型�
2021-07-21 12:54:41
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主要是在Matlab中对CAPM 资本资产定价模型进行估计，从而有助于检验CAPM 模型在股票市场的有效性进行分析。
2019-12-21 20:56:11
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