日度FF三因子python.rar

上传者: 43380329 | 上传时间: 2021-06-25 18:03:18 | 文件大小: 44.73MB | 文件类型: RAR
本帖详细叙述了Fama and French三因子(MKT、SMB、HML)的构建方式,提供了日度频率的数据以及python代码。数据来源:国泰安数据库。股票池:沪深A股、创业板、科创板。样本区间:2001年1月至2020年12月。

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