利用蒙特卡罗模拟方法对离散障碍期权进行定价，并结合对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术降低模拟方差。设计数值实验针对离散障碍期权进行定价分析，比较了各种模拟方法的方差缩减效率。结果表明利用对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术的蒙特卡罗模拟方法能够对离散障碍期权进行稳定的定价。

作为课程作业，我们需要为双障碍敲入二元看跌期权定价。 我们使用24种方式的有限差分法和12种方式的多项式格。 我们还实现了解析和马尔可夫链方法。 最后，我们将这四种方法与蒙特卡罗方法进行了比较。 在本课程中，我们讨论了这些方法的速度，收敛速度和收敛的单调性。 我们还讨论了外推是否可以提高收敛性。

针对期权定价问题,采用理论分析方法,分析了Black-Scholes期权定价模型在实际经济中的应用.传统的Black-Scholes模型的限制条件很多,只能在相对理想的状态下才能成立,在对公司购买期权的指导上有偏差.在原有的模型基础上加入具有周期性扰动的因素,建立了新的期权定价模型,可以在一定程度上减少时间损耗对期权价值的影响,会提高它的实用性和拟合性,是对lack-Scholes模型的进一步发展,能更好的解决实际问题.

这说明了 Joerg Kienitz 和 Daniel Wetterau 合着的 WILEY Finance 书籍 Financial Modeling 第 6 章的结果。 我们为 Heston、CGMY、Variance Gamma 等高级模型的期权定价实施 COS 变换方法。 我们涵盖了使用矢量方法进行多次执行的欧洲和百慕大期权的希腊人的定价和计算。

在研究拟蒙特卡罗方法的基础上,选择对美式期权定价有较好稳定结果的Faure序列代替原来的伪随机序列,得到了优于LSM模拟的结果,使模拟方差得到缩减。在此基础上,综合考虑蒙特卡罗模拟的方差减少技术,把控制变量技术与对偶变量技术相结合的复合方差减少技术运用到美式期权定价的过程中。通过模拟结果发现,控制变量技术对LSM模拟和LSQM模拟都能产生较理想的方差缩减效果,结合使用控制变量技术的LSQM模拟无论是在计算效率还是结果的稳定性方面,都比使用控制变量技术的LSM模拟好。如果再将控制变量技术与对偶变量技术相结合

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支付红利下期权定价模型的一类高精度并行差分方法，赵卫娟，杨晓忠，本文给出支付红利下期权定价模型的交替三点组显式(Alternating Three Points Group Explicit，AGE-3)差分方法。在改进的Saul'yev不对称差分格式基础

早期写的python障碍式期权的定价脚本，供大家参考，具体内容如下 #coding:utf-8 ''' 障碍期权 q=x/s H = h/x H 障碍价格 [1] Down-and-in call cdi [2] Up-and-in call cui [3] Down-and-in put pdi [4] Up-and-in put pui [5] Down-and-out call cdo [6] Up-and-out call cuo [7] Down-and-out put pdo [8] Up-and-out put puo ''' from math import log,sqrt

为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格为确定值时的概率,通过鞅方法对B-S微分方程求解,得出基于鞅的期权价格;通过期权定价的随机波动的概率密度分布,依个人情况选择在可承受范围内的最大值(看涨)和最小值(看跌),当最大、最小值确定时,将欧式期权的价格与可承受风险综合考虑,得出美式期权的预测价格.对风险系数偏爱不同的投资者有直接的参考作用.