Matlab 求解偏微分的代码Heat 和 Black-Scholes 偏微分方程的有限差分法的 MATLAB 和 Python 实现 这些代码实现了有限差分法的数值方法来求解 Heat PDE 和 Black-Scholes PDE。 具体而言，Black-Scholes PDE 的代码旨在为普通期权定价，例如欧洲和美国的看涨和看跌期权。 该算法在 Python 和 MATLAB 中实现，Python 代码属于面向对象学科，使用 Numpy 处理矩阵。 此外，Python 和 MATLAB 代码都允许用户编写自己的函数，将其放入代码中以设置有限差分网格的边界条件。 该代码提供了示例用户生成函数，用于为 Python 代码和 MATLAB 代码设置边界条件。 Python 对象还在 Python 类中实现了特殊方法，以使其可切片（ __getitem__() ）和可打印（ __repr__() ） 请在 README.pdf 文件中找到详细的数学解释，因为 Github 不支持 Latex 公式。 作者：鲁瑞南 参考： [1]Brandimarte P. 金融经济学中的数值方法：基于M

Fortran 数值计算

GM(1 n)matlab代码gFDM 填鬼有限差分法 gFDM 的核心代码是用 C++ 开发的。 一般函数都是用Matlab编写的。 gFDM 实现分为 4 个高级函数和 32 个低级私有函数。 所有函数都以“gfdm_”前缀文本开头。 图 1 说明了高级函数的管道，从 NET 预处理管道开始。 该方法支持包含可以处理各向同性和各向异性电导率定义的 CTI 地图。 管道分为 3 个步骤，即头部模型“gfdm_prepare_headmodel”程序用于计算刚度矩阵，“gfdm_prepare_elecs”程序用于检查电极位置并设置引线对计算，最后是正向求解程序“gfdm_precalculate_leads” “gfdm_calculate_pots”分别计算给定源空间的互易铅对电位和输出电位。 高级功能描述 图 1：网络头部建模 - gFDM 管道实现 gfdm_prepare_headmodel 计算稀疏刚度矩阵来求解线性系统。 该函数还找到包围头部体积的边界框，标记不包括空气的体素位置。 输出是一个结构，包括刚度矩阵和头部体积的边界框阵列。 gFDM 方法允许任意体素大小，矩形

针对有限差分算法在进行地震波数值模拟过程中的模拟精度问题,在进行广泛文献调研后,分析了国内外关于提高有限差分法模拟精度的进展研究,主要包括提高有限差分的阶数及改进离散方式2方面。论述了有限差分法与其他数值模拟方法的优缺点,指出了有限差分法具有占用内存小、计算量小且易于实现等诸多优点,并总结了有限差分法在进行数值模拟过程中存在的主要问题,包括震源函数、边界条件、频散问题以及稳定性分析。同时指出了有限差分法在地震波场模拟应用中的发展趋势。

Lax-Wendroff格式有限差分法求解2维浅水波方程，使用反射边界条件，初始随机水滴引发重力造成的水波。以动画形式模拟水波演化过程。

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首先采用前修复法把带自由边界的美式看涨期权模型转化为带固定边界的美式看涨期权模型;然后利用显式、隐式等有限差分格式对其离散,得到相应的线性与非线性方程组,通过牛顿迭代法等方法求得相应的线性与非线性方程组的解,从而求得原问题的期权价格;最后给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果.

二维Poisson方程边值问题的有限差分法MATLAB程序

时域有限差分法，matlab实现。对声学，电磁波，天线学科有很大帮助。