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带自由边界的美式看涨期权定价的有限差分法 (2013年)
带自由边界的美式看涨期权定价的有限差分法 (2013年)
上传者:
38593644
|
上传时间: 2022-11-12 13:09:35
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文件大小: 681KB
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文件类型: PDF
自然科学
论文
首先采用前修复法把带自由边界的美式看涨期权模型转化为带固定边界的美式看涨期权模型;然后利用显式、隐式等有限差分格式对其离散,得到相应的线性与非线性方程组,通过牛顿迭代法等方法求得相应的线性与非线性方程组的解,从而求得原问题的期权价格;最后给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果.
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