20210730-广发证券-多因子Alpha系列报告之（四十二）：海量技术指标掘金Alpha因子.pdf

多因子打分法选股策略.py

国泰君安_金融工程专题报告_基于组合权重优化的多因子选股策略，构建市值中性、行业中性、风格中性的最优投资组合。

多因子模型是量化股票组合投资领域的基本工具，介绍性的资料很多。但学习这些资料之后，甚至一些老手也很难判断自己掌握到什么程度，或是在哪些方面有所缺失。因此，我们几位从业者合力整理了这份多因子模型水平测试题。以问题的方式激发思考，希望能够给从业者提供一个深度学习多因子模型的参考方向。列表中的很多问题我们也不知道最好的答案是什么，提示仅供参考。

多因子模型构建流程一、数据预处理二、单因子测试三、收益模型的构建四、风险模型的构建五、投资组合的优化六、业绩归因七、参考资料 一、数据预处理 （一）去极值 1. MAD(Median Absolute Deviation, 绝对值差中位数法) 步骤: （1）计算因子数据的中位数XmedianX_{median}Xmedian​. （2）计算因子数据与中位数的绝对偏差值∣Xi−Xmedian∣|X_i-X_{median}|∣Xi​−Xmedian​∣. （3）计算绝对偏差值∣Xi−Xmedian∣|X_i-X_{median}|∣Xi​−Xmedian​∣的中位数MADMADMAD. （4）确

阶乘matlab代码Python中具有在线传递参数估计的多要素进化算法（MFEA-II） 该存储库实现MFEA-II。 经过MTSOO基准测试。 此仓库可以用作模板或启动程序代码，以对其他特定问题进行多任务优化。 先决条件 这是一个纯粹的Numpy / Scipy实现。 使用安装必要的库 pip3 install -r requirements.txt 例子 使用运行样本测试 python3 run.py 作者 Le Tien Thanh - MSOLab-河内科技大学- 执照 此项目已获得MIT许可证的许可-有关详细信息，请参见文件 致谢 请参考原始文件：Bali，Kavitesh Kumar等。 “具有在线传输参数估计的多因子进化算法：MFEA-II。” IEEE进化计算交易（2019）。 MTSOO基准：Da，Bingshui等。 “用于单目标连续优化的进化多任务处理：基准问题，性能指标和基准结果。” arXiv预印本arXiv：1706.03470（2017）。

（2） 分层法回溯测试 由下图可见，BP_LR 因子具有很好的单调性，而 TURNOVER_1M 因子的 分组 1、3、4 之间没有明显差异，唯有分组 2 的表现较好，而换手率最高的 分组 5 明显跑输其他组别也同时跑输基准指数。因此尽管 TURNOVER_1M 因子的收益非常显著，但单调性方面有着明显不足。 图 12：BP_LYR 分组回溯累计收益率曲线（市值加权） 资料来源：光大证券研究所，Wind 万 得 资 讯

利用c#语言实现多元统计分析单因子、多因子方差分析计算，可执行。

20161031-华泰证券-华泰多因子系列之三：华泰单因子测试之成长类因子.pdf

同学让帮忙做一个因子分析的程序，刚开始一头雾水，不知从何处下手，在网上找了很长时间，收集到一个PPT以及参考别人的一段程序终于搞懂了，并调通程序。因此把PPT以及程序均传上来供大家参考。