多因子模型(持续更新)
多因子模型构建流程一、数据预处理二、单因子测试三、收益模型的构建四、风险模型的构建五、投资组合的优化六、业绩归因七、参考资料
一、数据预处理
（一）去极值
1. MAD(Median Absolute Deviation, 绝对值差中位数法)
步骤:
（1）计算因子数据的中位数XmedianX_{median}Xmedian.
（2）计算因子数据与中位数的绝对偏差值∣Xi−Xmedian∣|X_i-X_{median}|∣Xi−Xmedian∣.
（3）计算绝对偏差值∣Xi−Xmedian∣|X_i-X_{median}|∣Xi−Xmedian∣的中位数MADMADMAD.
（4）确
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