Black-Scholes PDE解算器
该项目包含用于为支付股息的美国期权定价的MATLAB代码。 该技术基于对Black-Scholes偏微分方程的有限差分方法的应用。 但是,已经进行了修改,以考虑到由于提前行使而产生的自由边界条件,以及支付股息的股票所支付的股息。
档案文件
以下文件包含在此项目中:
black_scholes_naive_explicit.m-显式有限差分方法在基本方程组上的应用。
black_scholes_naive_implicit.m-隐式有限差分方法在基本方程组上的应用。
black_scholes_cov_explicit.m-该文件涉及使用变量更改以将PDE强制转换为热方程式。 然后,我们对结果方程应用显式有限差分方法。
sanity_check.m-此文件确保COV解决方案近似于其他定价工具的结果。 这样做是通过:
使用Black-Scho
2021-06-07 11:56:42
179KB
MATLAB
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