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这项研究调查了11种竞争时间序列GARCH模型的拟合收益率数据的性能，并使用了1996年1月至2015年12月期间每月的市场指数收益序列观察。 从对数似然（Log L），Schwarzs Bayesian Criterion（SBC）和Akaike Information Criterion（AIC）值获得的结果中，发现所确定的模型在两个时期（训练和测试时期）不同。训练期间为CGARCH（1,1）和EGARCH（1,1），而测试期间为ARCH（1）和GARCH（2,1）。 确定了两个极端类别的模型，分别代表最佳和最差的组。 这样的整体效果将趋于增加市场收益的波动性。 因此，该文件建议尼日利亚政府作为紧急事项，应通过证券交易委员会采取适当的积极措施，以规范市场波动，以便所提供的市场指数可以安全地用作衡量企业和企业绩效的预测指标。作为投资目的的指南。

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